Un semplice gioco d'azzardo si chiama Penny Pitching. Scopri come Excel può modellare una carriera di penny pitching o una carriera di investimento.
Nota
Se hai seguito un corso di modellistica finanziaria al college, probabilmente hai usato un libro di testo scritto dal professor Simon Benninga. Ho incontrato Simon due volte, quando eravamo arbitri per i ModelOff World Financial Modeling Championships. Gli è piaciuto molto quello che stava facendo e mi ha mostrato questo fantastico trucco di Excel.
Simon Benninga racconta la storia di due passatempi illegali quando frequentava una scuola privata a New York. Il primo era fumare in bagno. Il secondo era un gioco chiamato Penny Pitching. Tu e un altro studente lanciate un penny ciascuno. Se ottieni una testa e una coda, vinci il penny. Se le monete corrispondono (testa / testa o croce / croce), l'altro studente riceve il penny.
È semplice modellare questo gioco in Excel. Se RAND ()>. 5, vinci un centesimo. Altrimenti, perdi un centesimo. Fallo per 25 righe e traccia il risultato. Premi F9 per giocare altri 25 round.
Questo è noto come Random Walk Down Wall Street. Simon indicava sempre un risultato come questo, in cui un giovane analista di borsa è in fiamme con una serie di vittorie, ma poi una serie di perdite cancella il guadagno. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei prospetti di investimento sottolineano che i risultati passati non sono una garanzia di rendimenti futuri.
Invece di 25 prove, estendi la tua tabella in A e B per eseguire 250 prove. Sarebbe come giocare un round di penny pitching ogni giorno lavorativo per un anno. Crea una riga di statistiche su quell'anno:
Crea una tabella di dati dispari in cui la cella vuota nella colonna F è la cella d'angolo. Lascia vuota la cella di input riga. Specificare una cella vuota come cella di input della colonna.
Quando crei la tabella, Excel eseguirà i 250 lanci di monete una volta per riga. Questa tabella di 30 righe modella l'intera carriera di un analista di borsa. Ogni volta che si preme F9, Excel esegue il modello a 250 righe per ciascuno di 30 anni. Puoi guardare un'intera carriera di 30 anni modellata con la semplice pressione di F9.
Grazie al professor Simon Benninga per avermi mostrato questa tecnica. Ha avuto la possibilità di rivedere questo libro appena prima di perdere una battaglia contro il cancro nel 2015. Confido che si trovi in un posto migliore - uno in cui le tabelle pivot non sono predefinite in forma compatta!
Guarda un video
- Il trucco di oggi è del professor Simon Benninga
- Gioco di penny-pitching. 50/50 possibilità che il giocatore A o il giocatore B raddoppino i propri soldi
- Gioca a 25 round di penny pitching in Excel
- Usa = RAND ()>. 5 per trovare se sei su o giù per la giornata
- Copia quella formula su 25 righe e tracciala sul grafico
- L'analista di borsa caldo potrebbe essere in rialzo … ma premi F9
- I risultati passati non sono una garanzia di rendimenti futuri
- Espandi il foglio di lavoro a 250 righe per modellare un anno intero
- Aggiungi statistiche su quell'anno
- L'importantissima cella d'angolo sarà vuota
- La cella di input della riga è vuota
- La cella di input della colonna è una cella vuota
- La tabella risultante modella 30 anni di risultati
Trascrizione del video
Impara Excel dal podcast, episodio 2035 - Random Walk Down Wall Street!
Podcasting questo intero libro "MrExcel XL", fare clic sulla "i" nell'angolo in alto a destra per accedere alla playlist!
Ehi, bentornato al netcast, sono Bill Jelen. Questo trucco oggi l'ho ricevuto da Simon Benninga. Se hai frequentato un corso di finanza al college, usi il libro di Simon, è il libro di finanza più venduto su Excel che ci sia. Ho incontrato Simon a Model Off un paio d'anni, che ragazzo fantastico e ha raccontato questa storia di andare a una scuola privata a New York, dove c'erano due passatempi molto popolari ed entrambi illegali. La prima era fumare in bagno, e poi la seconda, gli studenti giocavano a un gioco chiamato Penny Pitching. Il modo in cui funziona è di due concorrenti, ognuno prende un penny, ognuno lancia il penny, se finisce testa / testa o croce / croce, il giocatore A prende entrambi i penny, altrimenti il giocatore B prende entrambi i penny. Ha detto che era molto popolare, e se il preside ti vedesse, sai, saresti in grossi guai, ma vorrebbe modellare quel gioco,e userete una funzione qui chiamata RAND! So di utilizzare RANDBETWEEN molto, ma RAND è una cosa più pura, restituisce solo valori compresi tra 0 e 1. E quindi quello che faremo, perché questa è una proposta 50-50, o vinci entrambi penny o perdi entrambi i penny, useremo semplicemente la funzione RAND e controlliamo se è> 0,5 o meno.
Va bene, quindi la formula qui, SE (RAND ()> 0,5 quindi otteniamo un centesimo, altrimenti perdiamo un centesimo, più i risultati della riga precedente. Quindi questa è una funzione cumulativa, giusto, puoi vedere se sei su o giù. Ora per immaginarlo, è facile prendere questi risultati cumulativi, creare un bel grafico qui. E quindi, sai, l'analogia è che questo è un giovane e caldo analista di borsa di Wall Street, che è riuscito a mettere insieme un'intera serie di vittorie positive, e lui dice "Assomiglia ai miei risultati passati! Sai, prenderò i tuoi soldi e ti farò un aumento di cinque volte". Ma cosa dice sempre Wall Street? Il prospetto dice sempre " Sai, i risultati passati non sono una garanzia anche dei risultati futuri. "Quindi premi F9, e questo giovane e caldo analista di borsa che è andato alla grande quest'anno potrebbe perdere tutti i tuoi soldi l'anno prossimo, sai, e su e giù, giusto,quindi è casuale, va bene.
Quindi, ora il trucco qui, ieri abbiamo usato la tabella dei dati con 12 celle di input in una variabile. Oggi prenderò quel modello Simon e lo aumenterò a 250 righe, giusto? Quindi, fondamentalmente, 5 giorni a settimana * 50 settimane, quindi un intero anno di lavoro, e poi creo alcune statistiche qui: qual è il numero più alto? Qual è il numero più basso, quanto eravamo in basso? Qual è la media? Qual è la serie di vittorie più lunga? Qual è la serie di sconfitte più lunga? E poi, il numero più importante è alla fine dell'anno, siamo in aumento o in calo? Va bene, quindi queste 6 celle stanno modellando i risultati di un intero anno.
Bene, ora ieri abbiamo creato una tabella di dati, dove nella cella in alto a sinistra c'era la formula più importante, questa è pazza, non ha una formula nella tabella dei dati. Va bene, quindi iniziamo da qui e scendiamo di 30 anni, 30 righe, modelleremo 30 anni, ed è davvero bizzarro, la cella in alto a sinistra è vuota. Entriamo in Dati, Analisi what-if, Tabella dati, Cella di input riga, lasceremo vuoto. E poi la cella di input Colonna, controlla, perché abbiamo RAND qui, può essere qualsiasi cella vuota ovunque nel foglio di calcolo, semplicemente non importa, quella, quella, non importa.
E quando faccio clic su OK, prenderanno questo intero anno di penny pitching e lo modelleranno ancora e ancora e ancora. Bene, quindi ecco una carriera di 30 anni a Wall Street modellata da una tabella di dati. Per ognuno possiamo vedere qual è stata la serie più lunga, la serie di sconfitte più lunga, sai, quanto in basso, quanto in alto, va bene. E così questo identico modello, che in quel primo grafico sembrava ci avrebbe garantito risultati futuri, è ovunque sulla mappa. Questo è stato piuttosto interessante. Ho fatto l'altra tabella di dati, quella del podcast di ieri, centinaia di volte nella mia vita, ma non ho mai visto una tabella di dati con una cella d'angolo vuota. Ovviamente, affinché funzioni, devi avere RAND o RANDBETWEEN, ma è un ottimo modo per fare magari una simulazione Monte Carlo,o qualcosa in cui vogliamo solo eseguire campioni casuali ancora e ancora e ancora. E pensa a cosa sta succedendo a ogni riga di questo, da qualche parte nella memoria, sta eseguendo questo modello, 250 righe di questo modello, ancora e ancora e ancora. È solo una quantità folle di calcoli che stanno accadendo qui, quindi grazie a Simon.
Sai, ho venduto in prevendita copie di questo libro, e una delle persone che l'hanno comprato era Simon, e Simon mi ha scritto l'ultima estate quando stavo lavorando al libro, e ha detto "Sai, ehi Bill, le cose non stanno andando bene qui, hanno trovato il cancro. " E lui era semplicemente fuori di testa, ha detto "Non ce la farò". E così ho detto a Simon che avrei incluso questo suggerimento nel libro, e lui ha detto "Oh, sarebbe fantastico, lo apprezzo!" Simon non è riuscito a vedere il libro, non l'ho fatto fino a quando il libro non è uscito. Quindi, grazie al mio amico Simon Benninga, che ci ha dato questo trucco davvero, davvero fantastico. Quindi, sai, mantieni viva la memoria di Simon, trova un modo per usare la tabella dei dati da quella cella vuota e urla a Simon per quel suggerimento. Ehi, è venerdì, forse il giorno di paga per te, puoi comprare l'intero libro, con Simon 's trucco e molti altri trucchi, $ 10 per l'e-book, $ 25 per il libro stampato.
Va bene così, grazie a Simon! Era solito giocare a penny pitching, 50-50 possibilità che il giocatore A o il giocatore B raddoppiassero i loro soldi. Puoi piazzare 25 giri di penny pitching in Excel, e quel giovane e caldo analista di borsa che è salito nel primo anno, premi F9 e le cose possono andare completamente giù, quindi i risultati passati non sono garanzia di futuro. Quindi lo abbiamo preso, abbiamo creato righe di 250 anni per modellare un intero anno qui, aggiunto statistiche su quell'anno e quindi la cella in alto a sinistra, la tabella dei dati sarebbe stata vuota. Quando eseguiamo dati, analisi what-if, tabella dati, la cella di input della riga è vuota, non inseriamo nulla, quindi per la cella degli input della colonna puntiamo semplicemente a qualsiasi cella vuota nel foglio di calcolo e il risultato modelli da tavolo 30 anni di risultati, solo un trucco sorprendente.
Ehi, voglio ringraziarti per essere passato, ci vediamo la prossima volta per un altro netcast da!
Download file
Scarica il file di esempio qui: Podcast2035.xlsx
